Prof. Dr. Ralf Kellner

Prof. Dr. Ralf Kellner

Campus, Geb. C3 1, Zi. 207

D-66123 Saarbrücken

E-Mail: ralf.kellner(at)uni-saarland.de

Sprechzeiten: Nach Vereinbarung

Zur Person

Prof. Dr. Ralf Kellner ist Inhaber der Professur für Quantitative Methoden und Statistik an der Universität des Saarlandes. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und wurde an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg zum Dr. rer. pol. promoviert. Im Anschluss arbeitete Professor Kellner als Risikomanager bei der Munich Re, ging jedoch zurück an die Universität Regensburg, wo er als Akademischer Rat am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement tätig war. Professor Kellner hat in den letzten Jahren mehrfach wissenschaftliche Artikel in international anerkannten Fachzeitschriften publiziert. Sein Schwerpunkt liegt hierbei auf quantitativen und empirisch motivierten Themen aus den Wirtschaftswissenschaften.

Forschungsinteressen

  • Bayesianische Statistik
  • Machine Learning/Deep Learning
  • Quantitatives Risikomanagement
  • Schätztheorie

Publikationen

  • Bayesian Loss Given Default Estimation for European Sovereign Bonds (2019), mit R. Jobst und D. Rösch in: International Journal of Forecasting (forthcoming)
  • A Bayesian Re-Interpretation of “significant” Empirical Financial Research (2019), mit D. Rösch in: Finance Research Letters (forthcoming)
  • A Country Specific Point of View on International Diversification (2019), mit D. Rösch in: Journal of International Money and Finance (in press: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2019.102064)
  • Systematic Effects among LGDs and their Implications on Downturn Estimation, mit J. Betz und D. Rösch in: European Journal of Operational Research 271(3), 1113-114
  • Macroeconomic Effects and Frailties in the Resolution of Non-Performing Loans (2017), mit J. Betz, S. Krüger und D. Rösch in: Journal of Banking and Finance (in press: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.09.008)
  • Quantifying Market Risk with Value-at-Risk or Expected Shortfall? - Consequences for Capital Requirements and Model Risk (2016), mit D. Rösch in: Journal of Economic Dynamics and Control 68, 45-63
  • The Role of Model Risk in Extreme Value Theory for Capital Adequacy (2016), mit H. Scheule und D. Rösch in: Journal of Risk 18(6), 39-70
  • What Drives the Time to Resolution of Defaulted Bank Loans? (2016), mit J. Betz und D. Rösch in: Finance Research Letters 18, 7-31
  • Estimating the Basis Risk of Index-Linked Hedging Strategies using Multivariate Extreme Value Theory (2013), mit N. Gatzert in: Journal of Banking and Finance 37(11), 4353-4367
  • The Effectiveness of Gap Insurance with Respect to Basis Risk in a Shareholder Value Maximization Setting (2013), mit N. Gatzert in: Journal of Risk and Insurance 81(4), 831-860
  • The Influence of Non-Linear Dependencies on the Basis Risk of Industry Loss Warranties (2011), mit N. Gatzert in: Insurance: Mathematics and Economics 49(1), 132-144
  • Risk Management using Index-Linked Catastrophic Loss Instruments  (2011), mit N. Gatzert in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 100(1), 141-151