Supervisions

Prof. Dr. Henryk Zähle

Supervised PhD theses
  • Patrick Kern
    Sensitivity and statistical inference in Markov decision models and collective risk models
    Saarland University, 2020
  • Ulrike Mayer
    Functional weak limit theorem for a local empirical process of non-stationary time series and its application to von Mises-statistics
    Saarland University, 2019
  • Alexandra Lauer
    Nonparametric estimation of risk measures of collective risks
    Saarland University, 2017
Supervised Master and Diploma theses
  • Schwache Konvergenz von empirischen Prozessen nach Hoffmann-Jørgensen: Therorie und Anwendung
    Saarland University, 2020
  • Extremwertverteilungen und die Bestimmung ihrer Max-Anziehungsbereiche
    Saarland University, 2019
  • Theorie und Anwendungen von Copulae
    Saarland University, 2019
  • Asymptotic error distribution of parametric estimators for the Average Value at Risk of collective risks
    Saarland University, 2018
  • Asymptotik von nichtparametrischen Schätzern von Distortion-Risikomaßen basierend auf geglätteten empirischen Verteilungsfunktionen
    Saarland University, 2018
  • Anpassungstests für Lokations-Skalen-Familien basierend auf Bootstrap-Verfahren
    Saarland University, 2018
  • Qualitative Robustheit von Punktschätzern und Anwendung auf kollektive Versicherungsrisiken
    Saarland University, 2015
  • Bias-Reduktion mittels Bootstrap beim Schätzen von Risikomaßen
    Saarland University, 2015
  • Schwache Konvergenz in nicht-separablen metrischen Räumen und empirische Prozesse
    Saarland University, 2014
  • Das Konzept der Komonotonie im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik
    Saarland University, 2011
  • Asymptotische Verteilung von Schätzern für Risikomaße
    Saarland University, 2011
  • Aufteilung der Gesamtprämie eines Versicherungskollektivs: Risikoanteile als Ableitungen von Risikomaßen
    TU Dortmund University, 2011
  • Ein allgemeines Modell für die Portabilität der Alterungsrückstellungen in der PKV
    TU Dortmund University, 2010
  • Die Auswirkung der Normalapproximation der Gesamtschadenverteilung auf Distortion-Prämien
    TU Dortmund University, 2010
  • ARMA- und GARCH-Modelle: Existenz und Parameterschätzung
    TU Dortmund University, 2010
  • Schnelle Panjer-Rekursion für phasentyp-verteilte Schadenhöhen und Approximation der Gesamtschadenverteilung
    TU Dortmund University, 2010
  • Ein Wechselmodell für die übertragbarkeit der Alterungsrückstellungen in der PKV
    TU Dortmund University, 2010
  • Nichtparametrisches Schätzen von Risikomaßen
    TU Dortmund University, 2009
  • Risikotheoretische Modelle zur versicherungstechnischen Prämenienkalkulation
    TU Dortmund University, 2009
  • Beste L^2-Vorhersagen für stetige quadratintegrierbare Prozesse: Nichtparametrische Schätzer und deren Konsistenz
    TU Dortmund University, 2009
  • Prämienkalkulation für Lebensversicherungsverträge unter Berücksichtigung des Zinsrisikos
    TU Dortmund University, 2008
Supervised Bachelor theses
  • Gleichmäßig beste Tests für Testprobleme mit zweiseitigen Hypothesen
    Saarland University, 2019
  • Assessing the security of multi-word passwords using the framework of information theory
    Saarland University, 2019
  • Prognose stationärer Zeitreihen
    Saarland University, 2017
  • Stochastische Ordnungen und Risikomaße
    Saarland University, 2017
  • Skorohod'sche Einbettung
    Saarland University, 2016
  • Markov-Entscheidungsmodelle unter AVaR-Kriterien
    Saarland University, 2016
  • Der Kolmogorov-Smirnov-Test
    Saarland University, 2015
  • Approximation und Punktschätzung der Quantilsprämie für kumulierte Risiken
    Saarland University, 2013
  • Approximation von Verteilungen mit den Methoden von Chen-Stein
    Saarland University, 2012
  • Wahl und Überprüfung von parametrischen statistischen Modellen
    Saarland University, 2012
  • Spätschadenreservierung in der Sachversicherung
    Saarland University, 2012