Aktuelles

Der Lehrstuhl für Quantitative Methoden bietet auch für das Wintersemester 2023/24 die Bachelorveranstaltung "Statistical Programming with R" für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an. Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung bereits im September stattfindet.
Weitere Informationen finden Sie auf der Veranstaltungsseite.

Der Lehrstuhl für Quantitative Methoden bietet für das Wintersemester 2022/23 die neue Masterveranstaltung "Advanced Econometrics" für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an.

Darüber hinaus finden ab sofort jedes Semester Seminare für Bachelor- und Masterstudierende statt mit Themen aus den Bereichen Financial Econometrics und Quantitative Methods.

Zuletzt bieten wir dieses Semester ein spezielles Seminar für DoktorandInnen an. Die Themenvergabe dazu findet am 10.11.2022 um 14:15 Uhr in…

Der Lehrstuhl für Quantitative Methoden bietet für das Wintersemester 2022/23 die neue Bachelorveranstaltung "Statistical Programming with R" für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an.
Weitere Informationen finden Sie auf der Veranstaltungsseite.

Der Lehrstuhl für Quantitative Methoden bietet für das Sommersemester 2022 neue Bachelor- und Masterveranstaltungen für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an.

Außerdem stehen diverse Themen für Bachelor- und Masterarbeiten aus den Bereichen Volatility and Beta Estimation, Dependence and Jumps, Econometrics and Forecasting, Empirical Asset Pricing, etc. zur Verfügung.

Darüber hinaus können DoktorandInnen ein Seminar "Quantitative Methoden" mit Themen im Bereich Financial Econometrics…

Das Working Paper "Estimating Stock Market Betas via Machine Learning" von Fabian Hollstein (zusammen mit W. Drobetz, M. Prokopczuk und T. Otto von der Universität Hamburg und der Leibniz Universität Hannover) wurde vom Journal of Financial and Quantitative Analysis zur Publikation angenommen.

Die Publikation "Which Factors for Corporate Bond Returns?" von Fabian Hollstein (zusammen mit T.D. Dang und M. Prokopczuk von der Leibniz Universität Hannover) wurde als Editor's Choice Artikel im Review of Asset Pricing Studies, Volume 13(4) publiziert.

Das Working Paper "Market Power and Systematic Risk" von Fabian Hollstein (zusammen mit M. Prokopczuk und C. Würsig von der Leibniz Universität Hannover) wurde von Financial Management zur Publikation angenommen.

Das Working Paper "How Robust are Empirical Factor Models to the Choice of Breakpoints?" von Fabian Hollstein (zusammen mit M. Prokopczuk und V. Voigts von der Leibniz Universität Hannover) wurde vom Quarterly Journal of Finance zur Publikation angenommen. Darüber hinaus wurde das Working Paper "Probability Distortions, Collectivism, and International Stock Prices" von Fabian Hollstein (zusammen mit V. Sejdiu von der Leibniz Universität Hannover) vom Journal of Behavioral and Experimental…

Fabian Hollstein und Chardin Wese Simen (von der University of Liverpool) haben den Preis für das Beste Papier im Bereich Derivative Markets beim Spanish Finance Forum in Malaga erhalten.

Prof. Dr. Fabian Hollstein ist im neuen Ranking der WirtschaftsWoche vom 16.12.2022 auf Platz 28 der forschungsstärksten Betriebswirte unter 40 Jahren und auf Platz 51 der forschungsstärksten Betriebswirte aller Altersgruppen in den Jahren 2018 bis 2022 im deutschsprachigen Raum eingestuft worden.

Das Working Paper "The World of Anomalies: Smaller Than We Think?" von Fabian Hollstein wurde vom Journal of International Money and Finance zur Publikation angenommen.

Das Working Paper "Testing Factor Models in the Cross-Section" von Fabian Hollstein (zusammen mit Marcel Prokopczuk von der Leibniz Universität Hannover) wurde vom Journal of Banking and Finance zur Publikation angenommen.

Das Working Paper "How Do Corporate Bond Investors Measure Performance? Evidence from Mutual Fund Flows" von Fabian Hollstein (zusammen mit Thuy Duong Dang und Marcel Prokopczuk von der Leibniz Universität Hannover) wurde vom Journal of Banking and Finance zur Publikation angenommen.