Advanced Econometrics

Kursbeschreibung

Das Ziel ist es, Studierende mit den fortgeschrittenen Regressionstechniken vertraut zu machen. Nach einer kurzen Wiederholung der Grundlagen des linearen Regressionsmodells werden weitere Verfahren präsentiert. Die Studierenden erlernen diese Modelle, können sie schätzen, Schätzergebnisse interpretieren und modelldiagnostisch evaluieren. Sie setzen sich mit den erlernten Verfahren kritisch auseinander.

Anforderungen

  • Die statistisch-mathematische Grundausbildung aus dem Bachelor-Programm ist notwendig.
  • Empfehlenswert, aber nicht zwingend notwendig, ist es vorher einen Ökonometrie-Kurs auf Bachelor-Niveau zu besuchen.

Organisation

  • Credit Points: 6
  • Semester: Wintersemester
  • Umfang: Vorlesung: 2 SWS, Übung: 2 SWS
  • Sprache: Englisch
  • Prüfung: Mündliche Prüfung am Ende des Semesters (20 Min.)

Termine

  • Vorlesung:
    • Termin: tbd
    • Ort: tbd
    • Beginn: tbd
  • Übung:
    • Termin: tbd
    • Ort: tbd
    • Beginn: tbd

AnsprechpartnerInnen

Prof. Dr. Fabian Hollstein

Materialien

Die Unterlagen zur Veranstaltung werden über Moodle zur Verfügung gestellt.

Inhaltsübersicht

Lineare Regression
Annahmen und Diagnostiken von Regressionsmodellen
Quantilregression
Hauptkomponentenanalyse
Simulationsmethoden
Methodik von Ereignisstudien
Extremwerttheorie

Literaturhinweise

  • Brooks, C. (2019): Introductory Econometrics for Finance, 4.Auflage. Cambridge University Press.
  • Greene, W.H. (2020): Econometric Analysis, 8.Auflage. Pearson.