Time Series Econometrics

Kursbeschreibung

Das Ziel ist es, Studierende mit den Grundlagen der Zeitreihenanalyse vertraut zu machen. Sie erlernen die grundlegenden Zeitreihenmodelle und können diese schätzen, Schätzergebnisse interpretieren und zur Prognose anwenden. Sie setzen sich mit den erlernten Verfahren kritisch auseinander.

Anforderungen

  • Die statistisch-mathematische Grundausbildung aus dem Bachelor-Programm ist notwendig.
  • Empfehlenswert, aber nicht notwendig, ist es vorher einen Ökonometrie-Kurs auf Bachelor-Niveau zu besuchen.

Organisation

  • Credit Points: 6
  • Semester: Sommersemester
  • Umfang: Vorlesung: 2 SWS, Übung: 2 SWS
  • Sprache: Englisch
  • Prüfung: Mündliche Prüfung am Ende des Semesters (20 Min.)
  • Zusatzangebot: Erwerb von Bonuspunkten zur Verbesserung der Endnote (im Rahmen einer freiwillgen Semesterleistung)

Termine

  • Vorlesung I:
    • Termin: Di, 10:00 - 12:00
    • Ort: Geb. C3 1, Raum 3.01
    • Beginn: 03.05.2022
  • Vorlesung II:
    • Termin: Do, 10:00 - 12:00
    • Ort: Geb. C3 1, Raum 3.01
    • Zeitraum: 05.05.2022 - 19.05.2022
  • Übung:
    • Termin: Do, 16:00 (s.t.) - 17:30
    • Ort: Geb. C3 1, Raum 3.01
    • Beginn: 28.04.2022

AnsprechpartnerInnen

Materialien

Die Unterlagen zur Veranstaltung werden über Moodle zur Verfügung gestellt.

Inhaltsübersicht

Kapitel 1: Einleitung
Kapitel 2: Eindimensionale Zeitreihenmodelle
Kapitel 3: Mehrdimensionale Zeitreihenmodelle
Kapitel 4: Modellierung von Langzeit-Zusammenhängen
Kapitel 5: Modellierung von Volatilitäten und Korrelationen
Kapitel 6: Switching- und State Space-Modelle

Literaturhinweise

  • Brooks, C. (2019): Introductory Econometrics for Finance, 4.Auflage. Cambridge University Press.
  • Tsay, R. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3.Auflage. John Wiley & Sons, New Jersey.